НОВОСТИ

Комбинации японских свечей – сборник фигур восточного технического анализа. Биржевой навигатор юлия михайлова


Срочный рынок ФОРТС - что такое фьючерсы и опционы

Очень многие начинающие трейдеры путают валютный рынок FOREX и срочный рынок FORTS между собой, по ошибке считая, что это одно и то же. Нет! Это не так! FORTS и FOREX это два абсолютно разных финансовых пространства. Чем они отличаются?

ФОРТС – это биржевой рынок, который является частью самой главной российской торговой площадки – Московской Биржи, еще раз обращаю внимание, что это биржевой рынок! А вот FOREX – это внебиржевой рынок, со всеми вытекающими отсюда последствиями… Отличия ФОРТСа от ФОРЕКС станут более понятными, после прочтения следующих статей на данную тему.

Когда новичок начинает понимать, чем отличаются рынки FORTS и ФОРЕКС, то появляется еще один логичный вопрос: как найти брокера срочного рынка ФОРТС? Ведь кругом они видят лишь рекламу ФОРЕКСа (кстати, чтобы понять, почему брокеры ФОРЕКСа так агрессивно рекламируются, прочитайте статью о том, как развивался валютный рынок, какой он был раньше и каким стал сейчас).

Итак, чтобы найти честную брокерскую компанию, с помощью которой вы сможете торговать именно на срочном рынке ФОРТС, необходимо учитывать единственный значимый критерий, а именно, предоставляет ли интересующий вас брокер доступ на Московскую Биржу. Если да, то счет можно смело открывать, если нет, то с таким брокером лучше не работать. Выбрать брокера срочного рынка ФОРТС, который подойдет именно вам, помогут статьи, опубликованные ниже.

Инструменты срочного рынка ФОРТС подразделяются на две большие группы: фьючерсы и опционы. По-другому их называют деривативами или срочными контрактами, потому что по своей сути они представляют собой контракты с некоторым сроком, в течение которого они могут быть в обращении («срочный» от слова «срок»). Торговля фьючерсами и опционами отличается от торговли акциями, и чтобы понять, в чем именно заключается отличие, читайте подробные статьи о сути каждого инструмента.

ФЬЮЧЕРСЫ

Торговля фьючерсами для начинающих

ОПЦИОНЫ

Будьте осторожны!!! Вас хотят обмануть!!!

Прежде чем изучать статьи про опционы, хочу предостеречь новичков относительно Бинарных опционов, которые не имеют ничего общего с настоящими биржевыми опционами, торгуемыми на ФОРТС.

Если вы услышали слово «опцион» в паре со словом «бинарный», то сразу делайте вывод, что это обман. Почему? Подробно про это я написала в двух статьях, разоблачающих бинарные опционы.

Торговля опционами на ФОРТС

А теперь вернемся к настоящим биржевым опционам, торгуемым в срочной секции Московской Биржи, называемой FORTS. Ниже вы найдете статьи, раскрывающие тему опционного трейдинга в полном объеме.

Больше информации

Библиотека статей «Обучение торговле фьючерсами и опционам ФОРТС» постоянно обновляется, я периодически добавляю новые материалы, редактирую старые, в результате чего у вас остается бесплатное и очень подробное руководство относительно биржевого трейдинга на ФОРТСе. Если вы хотите о чем-то узнать подробнее, пишите в комментариях ниже и я добавлю нужные знания.

stock-list.ru

Что я скрывала о себе... Мой путь в трейдинге

Привет, друзья! Думаю настало наконец-то время познакомиться получше и в этой статье я хочу рассказать вам о том, как я начинала свой путь в трейдинге, почему я вообще начала торговать и какие препятствия мне пришлось преодолеть, прежде чем наконец-то начать зарабатывать!

Родилась я в далеком северном городке Надыме, численность населения которого всего 60 тысяч человек. Зима там длится 8 месяцев в году, поэтому все время было очень холодно, единственной отдушиной в этом холодном месте было короткое нежаркое лето, которое сопровождалось шикарными белыми ночами. В остальное же время моей радостью был Университет, где я училась по специальности «Финансы и Кредит» (поступила туда, т.к. всегда была тяга к математике).

И вот однажды на третьем курсе Университета нам прочитали предмет, который стал решающим в последующем выборе моей профессии, назывался он «Рынок ценных бумаг». Я просто влюбилась в этот предмет, мне было интересно все – как устроена биржа, что такое акции, облигации, фьючерсы, опционы, свопы, фундаментальный, технический анализ, кто такие брокеры, дилеры, депозитарий, маркет-мейкеры, быки, медведи, что такое клиринг, ликвидность, волатильность и т.д. и т.п. И конечно же к четвертому курсу я выбрала специализацию «Рынок ценных бумаг и Биржевое дело».

Четвертый и пятый курсы Университета я уехала заканчивать в Тюмень, ведь именно там находился его центральный корпус (в Надыме был лишь филиал ТГУ). После получения диплома пошла работать в брокерскую компанию, куда меня приняли легко и сразу, ведь специалистов в данной сфере было достаточно мало (подавляющее большинство студентов выбирают специализацию «Банковское дело», а нас по специализации РЦБ было всего две группы).

Работая в брокерской компании, я получила огромный опыт, мне выпала возможность видеть, как торговали наши клиенты, я могла анализировать, почему люди совершают те или иные действия на рынке, к чему все это приводит, как они строят свои стратегии, чем руководствуются при открытии и закрытии сделок и т.д. Также работая там, я сдала два экзамена Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР) и сейчас имею квалификационный аттестат базовый и серии 1.0. Брокерская и дилерская деятельность. Помимо этого я прочитала просто гору литературы на данную тему (дома у меня целая коллекция книг по трейдингу, и это не считая электронных книг).

Сейчас могу однозначно сказать, все те знания, которые я получила из книг, дают лишь теоретическое представление о рынке. Я не нашла в книгах готовой торговой стратегии, не нашла прямых рекомендаций, как именно торговать, чтобы зарабатывать. Другими словами, количество прочитанных книг никак не влияет на вашу успешность в трейдинге, вы можете прочитать сотни книг, но так и не научиться извлекать прибыль с рынка.

Мой путь в трейдинге

Впервые реальные деньги на рынок я завела в крайне удачный для этого момент, а точнее в марте 2009 года. В этот период как раз утих мировой экономический кризис и настроения на рынке (т.е. у тех, кто попал в эту мясорубку) были очень подавленными. Но т.к. я не торговала до этого, мои эмоции были в полном порядке, я не получала психологических травм от потери денег, мне было очень легко заработать на этом зародившемся бычьем тренде.

В результате за 3 месяца я заработала +60%. Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда мне просто повезло, ведь торговала я абсолютно без какой-либо системы в голове, я не контролировала ситуацию, не понимала, какой суммой рискую при открытии сделки, я просто попала в тренд, угадала… Будучи новичком, я пребывала просто в невероятной эйфории от такого заработка (первоначальный депозит был ооочень велик, ведь я использовала деньги, которые родители дали мне на покупку квартиры), мне просто «крышу снесло», было все мало и мало, я все колбасила и колбасила счет с третьим плечом, не желая останавливаться, у меня было ощущение, будто я «поймала тигра за хвост»!

Но, как это обычно бывает с теми, кто на рынке не думает, я была быстро возвращена «с небес на землю», получив суровое наказание от рынка. Когда началась коррекция, меньше чем за месяц я слила всю полученную прибыль и вернула счет  в первоначальное состояние (хорошо, что вышла только в ноль, а не ушла в минус). Однако факт того, что я не ушла в минус относительно первоначальной суммы, не избавил меня от жутчайшей депрессии, ведь те +60%, которые в моменте я видела на своем счете, уже как бы были мои собственные, я уже и потратила их мысленно, думая, как куплю квартиру намного лучше, чем планировала.

Потеря заработанной прибыли вызвала у меня психологический дисбаланс, у меня была обида на рынок, что он развернулся и пошел в другую сторону, обида на себя, что не смогла удержать… В таком подавленном состоянии я решила реабилитироваться, а заодно и диверсифицировать свои инвестиции :) Завела часть денег на ФОРТС, и еще немного на ФОРЕКС (суммы были намного меньше, ведь теперь торговать было страшно…), не сложно догадаться, эти два счета я слила до нуля, ведь плечи там были намного выше, чем на рынке акций.

Когда я проанализировала рынок «задним числом», я расстроилась еще сильнее, ведь у меня под носом были отличные возможности: с момента, когда я начала торговать, рынок вырос больше чем на 300%, но я не сумела этим воспользоваться, получив в результате «исхудалый» счет. Остатки «былой роскоши» я перевела на банковский депозит и ушла с рынка почти на год. Спустя какое-то время я вернулась снова, ведь психологические раны подзатянулись, а перспектива зарабатывать «своими мозгами» по-прежнему казалась привлекательной. Совершала операции одновременно с акциями и фьючерсами, но в целом прибыли не было.

Момент озарения… Как я нашла свой грааль

Через какое-то время в моей голове начал появляться порядок, я осознала, что упорядочить хаос может только система и собственно начала искать эту систему… Сначала искала ее в книгах, но как уже сказала, так и не смогла найти то, что мне было нужно. В книгах раскрывались какие-то отдельные темы, например, именно оттуда я подчерпнула знания о том, насколько важно контролировать свои потенциальные убытки, насколько важно их все время просчитывать и по максимуму ограничивать. Из книг я взяла формулу, по которой сейчас рассчитываю размер открываемой позиции в зависимости от нужного мне уровня риска. Но структурированной информации о том, как же все-таки открывать сделки с наибольшей вероятностью выигрыша и как их потом закрывать – я так и не нашла.

Несмотря на это я продолжала торговать, я продолжала экспериментировать с индикаторами, я постоянно смотрела графики, изучала цену, выискивала какие-то новости, смотрела, как это информация может отразиться на цене… и в какой-то момент поняла, что цена это и есть первоисточник всего трейдинга! Цена – это кладезь рыночной информации, которая может рассказать про акцию больше, чем что-либо другое! Почему?

Во-первых, все индикаторы по своей сути производны от цены, все они строятся на базе прошлых цен, поэтому они всегда будут запаздывать! Т.е. предсказать дальнейшее движение цены индикаторы не в состоянии, потому что цена в любом случае будет двигаться впереди. Поняв это, я очистила свои графики от индикаторов и до сих пор мой анализ базируется исключительно на ценовом графике без каких-либо индикаторов (кроме показателя объема торгов, который от цены не зависит)!

Во-вторых, в рыночной цене уже заложена вся информация, которая хоть как-то могла бы повлиять на цену и которая для меня может стать доступной лишь через какое-то время. Другими словами, новости, которые я читаю только сейчас, уже давным давно отразились в цене… А раньше мне казалось, что прочитанная мною информация «дает о себе знать» только после того, как я узнаю про эту информацию… наивная))) Поэтому новости я тоже перестала читать, сосредоточившись исключительно на цене.

И тогда, когда у меня остался «голый» график (только цена и объем), когда в своем анализе я начала ставить цену на самое первое место, я прозрела… Я начала видеть тенденции, я начала понимать, в какой именно момент они появляются, и в какой момент они заканчиваются. Я просмотрела сотни графиков, и в голове наконец-то сложился определенный алгоритм. После этого мой трейдинг стал приносить мне результаты, я наконец-то начала зарабатывать.

Параметры моей системы вкратце

Суть входов и выходов – пробой канала или преодоление предыдущего экстремума. Фактически, когда пробивается канал или предыдущий экстремум начинается тренд (если пробой состоялся вниз, то тренд – падающий, если пробой состоялся вверх – то тренд растущий).

Сигнал на вход в лонг: пробой предыдущего максимума, т.е. закрытие рабочего таймфрейма (в моем случае таймфрейм дневной) выше ближайшего уровня сопротивления.

Сигнал на вход в шорт: пробой предыдущего минимума, т.е. закрытие рабочего таймфрейма ниже ближайшего уровня поддержи.

Сигнал на закрытие лонга: окончание растущей тенденции (в момент, когда волна падения станет больше волны роста).

Сигнал на закрытие шорта: окончание падающей тенденции (в момент, когда волна роста станет больше волны падения).

Когда открываю сделку, риск вычисляю по следующему алгоритму: рассчитываю чему в процентах от цены акции равно расстояние от точки входа до того момента, где началась волна роста (если позиция лонг) или волна падения (если позиция шорт). Это расстояние будет открытым риском. Если он равен 3%, то вхожу на 100% от капитала, если открытый риск будет 6%, то вхожу на 50% от капитала, если риск равен 10%, то сделку открою на 30% от капитала и т.д. (таким образом, в любом случае риск на сделку составит 3%).

Мой трейдинг сегодня

После озарения конечно мне захотелось этим поделиться, я создала сайт, на котором и делюсь своими знаниями… Сегодня я живу на юге России (после детства и юности в холодном климате появилась потребность жить в тепле, возле моря и гор), у меня есть любимый муж и прекрасная дочка (во время беременности и в первый год жизни ребенка я не торговала, девушки меня поймут).

Если раньше я имела возможность наблюдать за рынком целый день и, соответственно, могла торговать внутри дня, то сейчас такой возможности у меня нет, поэтому торгую я исключительно по дневкам. Могу сказать однозначно, что в доходности я не потеряла, а вот нервы действительно стали целее))) На дневках торговать спокойнее, нет эмоционального накала, зато есть больше времени для принятия решения и для поиска других интересных вариантов (т.е. акций или фьючерсов).

Спустя время я сделала для себя один важный вывод: рынок всегда будет давать возможности зарабатывать! Всегда! Если раньше я расстраивалась по поводу того, что упускаю какие-то растущие тренды, то сейчас понимаю, эти упущенные возможности обязательно сменятся новыми, нужно только подождать и хорошо к ним подготовиться, чтобы не упустить их снова. Трейдинг сопровождает меня уже на протяжении шести лет (причем я то ухожу с него, то возвращаюсь снова), но возможности для заработка на нем находятся всегда, и это радует!

stock-list.ru

Комбинации японских свечей – подробный справочник формаций восточного теханализа

Ключевые комбинации японских свечей являются формациями разворотного типа, т.е. при их появлении существующее направление цены меняется на диаметрально противоположное. Каждые из таких фигур были подробно рассмотрены в части1 и части2.

Тем не менее, в восточном анализе существует ряд фигур, сигнализирующих о продолжении движения, то есть фактически такие комбинации японских свечей информируют трейдера о наступлении передышки, перерыва в развитии рыночного движения перед возрождением прежнего тренда. Все эти формации рассмотрены далее.

Фигуры продолжения тенденции в свечном анализе рынка

Окном японцы называют гэп или ценовой разрыв, а «закрыть гэп» в восточном варианте значит «закрыть окно». Считается, что торговать следует в направлении, показанном окном. Помимо этого области образования окон становятся зонами поддержки и сопротивления. Окно на растущем рынке предвещает дальнейшее движение вверх, однако высока вероятность спуска цен к зоне поддержки. Если тестирование такой зоны закончится отскоком, то восходящее движение возобновится с новой силой и в данном случае уровень окна должен быть использован для открытия покупок (лонг), если же окно закрывается и цена идет ниже, следует открывать короткие позиции (шорт). На падающем рынке стратегия обратная.

Разрыв тасуки вверх возникает на рынке быков: сначала появляется ценовой разрыв вверх, а следом за ним свеча белого цвета и средней длины, третьим элементом модели становится черная свеча, примерно равная по величине белой, а цена open должна находиться в рамках тела белой свечки. На уровне закрытия черной свечи следует совершать покупки. Если окно заполняется и цена катится вниз, то данная модель отменяется. Разрыв тасуки вниз появляется на рынке медведей, данная фигура прямо противоположна модели, рассмотренной выше.

Появляясь на графике, бычья и медвежья модели «Три метода» символизируют «передышку» в господствующем направлении движения, а это значит, что цена после «отдыха» двинется в том же направлении. Указанные комбинации японских свечей имеют схожие характеристики: первым делом появляется длинная белая или черная свеча (в зависимости от направления тренда). Затем в противоположном направлении возникает группа свечек с короткими телами (в идеале их три, но по факту может быть две или более трех), главной особенностью которых является их формирование в рамках предела ценового диапазона первой свечи. Третьим элементом должна быть похожая на первую свеча того же цвета, цена закрытия которой выше (на бычьем рынке) или ниже (на медвежьем рынке) цены close первой свечи. Данные комбинации японских свечей схожи с моделями Флаг и Вымпел в западном толковании.

Вполне нормально, когда после резкого роста цен рынок на время затормаживается, т.е. начинается консолидация. В такие моменты на графике может возникать группа свечек с короткими телами (маленьким диапазоном цен), которые свидетельствуют о некоторой нерешительности рынка. Однако если вслед за такой консолидацией цена стартует выше, образуя при этом ценовой разрыв (окно), то смело можно совершать покупку, т.к. растущий тренд вероятнее всего продолжится – в этом заключается игра на разрыве от максимумов цены. Обратные комбинации японских свечей свидетельствуют о возможном падении рынка, а соответствующая фигура называется игра на разрыве от минимумов цены.

Отрыв белых примыкающих свечей на восходящем рынке строится на базе трех свечек светлого окраса, при этом межу первой и последующими открывается окно, а вторая и третья свечи по размеру тел примерно равны. Дальнейшего роста цен следует ожидать в том случае, когда рынок закрывается выше уровня самой высокой из двух свечек.

Отрыв примыкающих белых свечей на нисходящем рынке также предполагает наличие окна, только оно направлено в сторону падения, и две последующие свечи имеют не черный, а белый цвет. Данная формация сигнализирует о дальнейшем снижении, даже не смотря на белый цвет нижних свечек (краткосрочный рост в данном случае является лишь результатом закрытия части коротких позиций). Рассматриваемые комбинации японских свечей встречаются крайне редко.

Бычья модель разделения схожа с фигурой Бычья контратака, только в отличие от последней у нее совпадают цены открытия, т.е. находятся примерно на одном уровне (Бычья контратака предполагает равенство цен закрытия). Такой сигнал имеет бычий характер. Обратная ситуация в случае Медвежьей модели разделения, где цены open также совпадают, а растущая свечка теряет силу с момента появления на следующий день черной свечи. Такая фигура сигнализирует о продолжении медвежьего тренда.

Три наступающих белых солдата это последовательность трех светлых свечей, цена close каждой из которых обязательно выше закрытия предыдущей свечи. Все три свечи примерно равны по длине. Появляясь вслед за периодом стабилизации, данная модель символизирует дальнейший рост.

Две следующие комбинации японских свечей являются разновидностью первой. Отбитое наступление демонстрирует признаки ослабления, сообщая о том, что рынок встречает некоторое сопротивление медведей, быкам нужно насторожиться и защитить свои позиции. Торможение имеет место в том случае, когда вторая свеча располагает большим ценовым диапазоном, а третья значительно меньше ее по длине. В данном случае вероятно появление разворотной фигуры «Звезда» и следует закрыть длинные позиции.

Фигуры разворота в свечном анализе – часть 1, часть 2

stock-list.ru

Для чего нужен дневник трейдера

Чем полезен дневник трейдера и для чего его следует вести? Дело в том, что когда у вас уже есть хорошая торговая система, возникает необходимость контролировать все свои сделки, повышать дисциплину и отслеживать то, насколько ваши действия соответствуют принципам выбранной торговой стратегии. Главным инструментом, позволяющим упорядочить все эти действия, как раз является дневник трейдера.

Множество трейдеров создают отличные торговые стратегии, но терпят убытки из-за собственной недисциплинированности, они элементарно не понимают своих ошибок, все время действуют одинаково и тем самым продолжают терять. Понимание своих ошибок – это первый шаг на пути улучшения своей стратегии.

Дневник трейдера позволяет документировать то, насколько точно соблюдаются правила торговой стратегии, ведь если не записывать причины, по которым открываются или закрываются те или иные сделки, то теряется возможность определить, что же лежало в основе убыточных сделок, а значит, трейдер не сможет учиться на собственных ошибках.

Конечно, дневник трейдера должен отражать не только убыточные сделки, но и прибыльные. Потому что если не будет понимания того, как была получена хорошая прибыль, какие действия при этом были предприняты и какие фильтры использованы, потом будет просто невозможно это повторить.

Дневник трейдера и его элементы

Фиксировать нужно практически все, начиная от открытия позиции и заканчивая ее закрытием:

  • число и время совершения трейда, какой это был день недели
  • каким инструментом вы работали
  • какой тренд преобладал на рынке и какой паттерн вы отыгрывали
  • какая позиция была открыта (длинная и короткая), почему она была открыта, какие условия сложились для появления сигнала
  • каким объемом вы вошли в сделку
  • какой ордер при этом использовался (рыночный, лимитированный, либо условный)
  • цена стоп-лосс
  • целевой уровень тейк-профит
  • реальная цена закрытия сделки
  • причина закрытия сделки
  • время нахождения в позиции
  • скриншоты графиков всех совершенных сделок с комментариями и др.

Кроме функции контроля дневник трейдера позволяет еще и оптимизировать свою систему торговли, т.е. на основе записанных данных выявить наиболее слабые и сильные стороны, устранить отрицательные моменты и усилить положительные.

Например, зная по каким инструментам было совершено наибольшее количество прибыльных сделок, а по каким – убыточных, можно сконцентрировать внимание только на тех акциях, которые вы понимаете лучше всего, и не торговать теми, которые приносят потери – таким образом, улучшится ваш итоговый результат.

Также можно проанализировать направление тренда в каждой конкретной сделке и понять, на каком рынке – падающем, растущем или боковом – вы работаете точнее всего и извлекаете максимальную прибыль и т.п. Аналогичным образом можно делать вывод по каждому пункту, оттачивая каждый раз собственное мастерство.

Сервисы по ведению дневника

1. Marketstat

Дневник трейдера дает шанс систематизировать дисциплинарную составляющую трейдинга и наглядно показать все изъяны и преимущества торговли. Чтобы построить собственный журнал можно использовать обычный файл в формате Excel, куда заносить все данные в ручную, а можно воспользоваться лучшим сервисом в данной нише marketstat.ru и путем загрузки брокерских отчетов за минуту собрать и упорядочить все торговые сделки.

2. Maxprofit

Не менее популярный сервис в данной нише – Maxprofit. В чем его преимущества? Комиссии на порядок ниже, при этом спектр услуг даже шире, чем в предыдущем варианте. Помимо дневника трейдера (полного и удобного стандартного функционала) сервис предлагает так называемый тестер стратегий – что это такое? Возможность протестировать любую стратегию для любого инструмента и получить ценные статистические данные об её эффективности. В целом сервис достаточно наглядно показывает все аспекты вашего трейдинга.

 

stock-list.ru

Трейлинг стоп - все "ЗА" и "ПРОТИВ"

Трейлинг стоп – это универсальный инструмент трейдера, сочетающий в себе элементы как стоп лосса, так и тейк профита (т.н. гибрид). Суть трейлинг стоп заключается в том, что уровень выхода с убытком (т.е. stop loss) не фиксируется на каком-то одном уровне, а передвигается вслед за ценой в том случае, если рынок идет в прибыльную сторону, и не изменяется, если рынок движется в убыточном для инвестора направлении.

Алгоритм работы трейлинг стоп

В точке (1) открыта длинная позиция и сразу установлен плавающий stop. Цена начинает двигаться вверх, а вслед за ней автоматически trailing stop, преодолевая точку безубыточности.

В токе (2) цена продолжила снижаться, при этом уровень аварийного выхода остался без изменений. По мере возобновления роста трейлинг стоп достигает нового максимального значения (3).

Затем ситуация несколько раз повторяется, пока не происходит следующее – в точке (4) новый максимум не достигнут, следовательно уровень выхода не изменился. В точке (5) цена снижается, достигнув уровня плавающего приказа, в результате происходит закрытие сделки.

Т.о. на каждом этапе движения цены инвестиции защищены заранее установленным защитным ордером. Одновременно с этим, по мере роста актива, накапливается прибыль. После прохождения точки безубыточности stop loss фактически превращается в take profit.

Трейлинг стоп является встроенным инструментом практически любого торгового терминала. Такой приказ представляет собой некий алгоритм, который непрерывно регулирует уровень стопа, постепенно сдвигая его в пользу трейдера. Такая заявка не всегда приносит прибыль, зато снижает потенциальный убыток и таким образом защищает капитал.

Недостатки

Трейлинг стоп хорошо работает только в рамках идеального тренда (восходящего или нисходящего), а такая рыночная ситуация складывается далеко не всегда. Гораздо чаще встречаются рынки с более хаотичным движением цены, как на рисунке ниже.

В первом случае, применялся более короткий stop, в результате прибыль не достигла даже половины восходящего движения. Во втором случае, где значение риска больше, доход был равен только половине растущего тренда.

Применяя плавающий ордер, инвестор может упустить шанс получения большей прибыли, зато при этом значительно снижает риск (как говорится, где маленькие риски, там и небольшая прибыль).

Таким образом, trailing stop не является панацеей риск-менеджмента, т.к. фондовый рынок и трейдинг строятся на человеческой психологии, и их просто невозможно подогнать под шаблонные математические алгоритмы.

Более эффективные методы определения уровней выхода по прибыли и по убыткам базируются на индивидуальных параметрах каждого трейдера и подробно рассмотрены в отдельных статьях: «Как правильно рассчитать стоп лосс», «Как грамотно определить уровень тэйк профит».

stock-list.ru

Технический анализ рынка ценных бумаг – прогнозирование цен с помощью анализа графиков

Технический анализ рынка это процесс прогнозирования цен с помощью графиков, построения тенденций и уровней на них, анализа биржевых индикаторов и объема торгов. Существует три утверждения, на которых основан технический анализ рынка.

  1. Рынок учитывает все. Это означает, что все события, которые хоть как-то могут повлиять на изменение стоимости – уже заложены в рыночную цену.
  2. Движение цен подчинено тенденциям. Данный постулат говорит, что все на рынке имеет тенденцию и главная задача технаря – выявить тенденцию на ранней стадии формирования.
  3. История повторяется. Фондовый рынок и его освоение тесным образом связано с пониманием человеческой психологии. Т.к. психология людей не меняется веками, то и рыночные модели имеют свойство повторяться.

ТА одинаково актуален для любого типа рынка – фондового, валютного, срочного. Фактически весь анализ базируется на оценке временных рядов и поиске определенных закономерностей, что позволяет предсказать поведение цены в будущем и совершить сделки на основе этого. ТА не рассматривает причины изменения ценой своего направления, а учитывает лишь ту действительность, что цена уже сейчас двигается в некотором направлении.

Технический анализ рынка и его разделы

1. Графические модели

Раздел изучает вспомогательные инструменты, которые можно наложить на графики и визуально упростить понимание ценовых движений.

  • Тенденция, линии тренда, каналы, поддержка, сопротивление – основополагающие понятия, без понимания которых дальнейшее изучение теряет смысл.
  • Модели перелома тенденции – к таким моделям относятся Голова и Плечи, Двойная вершина, Тройная вершина, Расширяющаяся формация, Блюдце, V-образная модель.
  • Модели продолжения тенденции – в данной части изучаются Треугольник, Вымпел, Клин, Прямоугольник.
  • Японские свечи – разворотные формации и модели продолжения.

2. Индикаторы

3. Теории технического анализа рынка

  • Волны Эллиота. Тремя китами теории являются понятия – модель, соотношение и время. Модель – это форма, которая принимает комбинацию волн. Соотношение – определяет возможные уровни коррекции. И между волнами существуют определенные временные связи.
  • Числа Фибоначи – математическая основа теории волн.

stock-list.ru

Как построить исторический график любой акции

Для того чтобы построить исторический график любой акции нужно для начала скачать и установить программу Metastock 11.0, с помощью которой и будет происходить нужное нам действие. Данное программное обеспечение находится в бесплатном доступе на любом из файлообменников: kinozal.tv или rutracker.org

После установки Метасток открываем раздел Offline Mode (для построения исторического графика его будет достаточно – в данном случае не нужно взламывать либо оплачивать доступ к системе, Offline Mode – бесплатная часть).

После этого необходимо скачать сами данные в формате «.txt», для этого заходим на сайт www.finam.ru в раздел «Экспорт».

Из выпадающего списка выбираем необходимую акцию.

Помимо акций можно выбрать любой другой инструмент, по которому есть необходимость получить исторические котировки – от мировых фондовых индексов, ПИФов и облигаций до фьючерсов, валют Forex, товаров и даже биржевых фондов ETF.

Далее производим необходимые настройки.

1. Указываем первоначальную и текущую дату. Для российских акций первоначальная дата может быть назначена 01.01.1995 г. (т.к. первые акции начали обращаться лишь в сентябре 1995 г., то можно быть точно уверенным в том, что в файле на выходе отобразятся данные с момента первоначального появления инструмента на бирже, даже если акция получила листинг гораздо позже). По другим инструментам может быть указана более поздняя дата.

2. Выбираем периодичность. Самый оптимальный вариант – это дневные данные (т.к. массив данных получается большим, наиболее наглядная картина отобразится именно на дневках, но можно выбрать и любой другой период по необходимости).

3. В данном блоке оставляем все без изменений.

4. Меняем формат записи в файл из выпадающего списка на «DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL»

5. Ничего не меняем.

6. Жмем кнопку «получить файл»

После скачивания файла с историческими данными вновь возвращаемся в программу Метасток и заходим в «DownLoader», для этого нужно нажать соответствующий значок на панели инструментов, либо комбинацию клавиш «Ctrl+D», либо зайти через Меню «Tools».

Затем выбираем пункт конвертировать данные «Convert» в Меню «Tools», либо на панели инструментов.

Далее появляется следующее окно

1. Выбираем формат файла-источника, у нас это текстовый документ, поэтому указываем ASCII Text.

2. Выбираем сам файл-источник (который мы скачали с сайта finam.ru). После выбора файла в строчках Folder и File name автоматически пропишется соответствующая информация.

3. Указываем формат вновь создаваемого файла – нам нужен формат MetaStock

4. Указываем путь к папке, в которую мы сохраним вновь созданный файл в формате метасток, по умолчанию это папка «Charts» (можно создать любую другую).

5. Обязательно меняем опции. Нажав на кнопку «Options…» возникает следующее окно

Здесь ключевым моментом является настройка даты – они должны совпадать с датами, указанными в файле-источнике, т.е. 01.01.1995 и текущая дата. А также нужно выбрать период – для дневок это «Daily», если в файл-источник были включены часовые данные, то выбираем «Intraday».

Далее два раза жмем «OK», появляется другое окно

В пустой строке вводим символ эмитента (либо его название) и закрываем окно. Если конвертирование данных прошло успешно, то возникнет сообщение следующего типа

Закрываем DownLoader, возвращаемся в Метасток, выбираем File – New – Charts…

И выбираем вновь созданный файл в формате MetaStock с символом, который указывали при его создании (в нашем случае это GAZP).

Появляется график, который следует немного отредактировать. Во-первых, нужно изменить Бары на Свечи, для этого нужно дважды нажать на биржевой график и в появившемся окне выбрать «Candlesticks», «Применить», «Закрыть».

Далее меняем дату, т.е. отображаем исторический график. Для этого заходим в Меню «Format» – «X-Axis…»

И в обоих блоках в качестве First Date прописываем уже известную 01.01.1995, а в качестве Last Date указываем текущую дату. Далее «Применить», «Закрыть».

После этого меняем масштаб графика – Снизу справа на линейке до упора нажать кнопку Zoom Out и исторический график инструмента – готов!

Теперь его можно отредактировать, наложить уровни, индикаторы, а также сохранить.

stock-list.ru